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開源證券-開源量化評論(38):寫給權益基金經理,北上資金的十個重要結論-211005
  北上資金持續流入A股的趨勢不變,未來在A股的定價權有望進一步提升   在外資增配A股的渠道中,借道陸股通通道的北上資金扮演了越來越重要的作用,其持有A股流通市值占比從2017年...[詳細]
2021-10-05 分享者:ye***i 作者:魏建榕 評級: 頁數:12 頁
天風證券-市場流動性跟蹤周報:近期市場流動性變化情況-211004
  ETF資金流動性跟蹤   截至2021-09-30,上周有211只ETF存在資金凈流入,有215只ETF存在資金凈流出。分類別資金流動來看,上周資金凈流入靠前的類別有:科技為4...[詳細]
2021-10-04 分享者:學**識 作者:吳先興 評級: 頁數:24 頁
國信證券-主動量化策略周報:三季度收官,超預期精選組合今年以來滿倉收益45.86%-211004
  國信金工主動量化策略表現跟蹤   本周,優秀基金業績增強組合絕對收益-2.94%,相對普通股票型基金指數超額收益-2.18%。   本年,優秀基金業績增強組合絕對收益21.36...[詳細]
2021-10-04 分享者:qiq****23 作者:張欣慰,張宇 評級: 頁數:12 頁
開源證券-金融工程定期:資產配置月報(2021年10月)-211004
  股債配置模型觀點:風險預算保持中性,權益倉位小幅上調   開源金工將風險平價模型與主動信號結合構建主動風險預算模型,每月從股債橫向比價、股票縱向估值水平、市場流動性三個維度構建...[詳細]
2021-10-04 分享者:dong******abc 作者:魏建榕,張翔 評級: 頁數:15 頁
東吳證券-信息分布均勻度UID因子績效月報-211003
  UID因子多空對沖績效(全市場):2014年2月至今,UID因子在全體A股中,5分組多空對沖的年化收益為23.28%,年化波動為6.88%,信息比率為3.38,月度勝率為84....[詳細]
2021-10-03 分享者:jer****20 作者:沈芷琦,高子劍 評級: 頁數:12 頁
東吳證券-“殊途同歸”動量因子績效月報-211003
  “殊途同歸”因子多空對沖績效(全市場):2014年2月至今,“殊途同歸”因子在全體A股中,5分組多空對沖的年化收益為16.63%,年化波動為7.25%,信息比率為2.29,月度...[詳細]
2021-10-03 分享者:nav****01 作者:沈芷琦,高子劍 評級: 頁數:10 頁
東吳證券-金工定期報告:價量相關性CPV因子績效月報-211003
  CPV因子多空對沖績效(全市場):2014年2月至今,CPV因子在全體A股中,5分組多空對沖的年化收益為15.21%,年化波動為6.72%,信息比率為2.26,月度勝率為80....[詳細]
2021-10-03 分享者:zl8****58 作者:高子劍,沈芷琦 評級: 頁數:12 頁
東吳證券-金工定期報告:上下影線UBL因子績效月報-211003
  UBL因子多空對沖績效(全市場):2009年1月至今,UBL因子在全體A股中,5分組多空對沖的年化收益為14.31%,年化波動為6.98%,信息比率為2.05,月度勝率為71....[詳細]
2021-10-03 分享者:duc****89 作者:高子劍,沈芷琦 評級: 頁數:12 頁
開源證券-金融工程專題:從基金持倉行為到股票關聯網絡-211002
  基金共同持倉行為是股票關聯關系的重要來源   學術界對于股票關聯網絡的研究由來已久,用于構建關聯網絡的市場信息主要集中于漲跌幅、成交額、換手率等維度。本報告嘗試從基金持倉維度出...[詳細]
2021-10-02 分享者:gsl****14 作者:魏建榕 評級: 頁數:13 頁
光大證券-工具型產品介紹與分析系列之四:支持國企改革,開放成就共贏-210930
  國企改革步伐加快,創新方式支持實體:近年來,我國出臺多項通知與指導意見,積極推進國有企業改革,努力加快國企開放進程,此時推出國企開放共贏ETF產品,是金融支持國企深化改革和發展...[詳細]
2021-10-01 分享者:h**y 作者:秦波 評級: 頁數:21 頁
國信證券-熱點追蹤周報:由創新高個股看市場投資熱點(第16期)-210930
  乘勢而起:市場新高趨勢追蹤   截至2021年9月30日,上證指數、深證成指、滬深300、中證500、中證1000、創業板指、科創50指數250日新高距離分別為3.96%、10...[詳細]
2021-09-30 分享者:sse****ie 作者:張欣慰 評級: 頁數:12 頁
開源證券-金融工程定期報告:交易行為因子績效月報(2021年9月)-210930
  交易行為因子概述   穩健的交易行為模式中,蘊藏有穩健的alpha源。循著這一研究理念,我們陸續提出了一系列基于交易行為的選股因子,受到量化投資同行的認可。其中:理想反轉因子的...[詳細]
2021-09-30 分享者:lgs****11 作者:魏建榕,高鵬,傅開波 評級: 頁數:11 頁
渤海證券-因子監測月報:本月估值因子表現強勢,推薦消費ETF與通信ETF-210930
  核心觀點:   本月,我國主要市場指數漲跌互現。截至9月29日收盤,上證指數上漲1.64%,滬深300指數上漲1.63%,中證500指數下跌0.78%,創業板指數下跌0.08%...[詳細]
2021-09-30 分享者:大**了 作者:宋旸 評級: 頁數:11 頁
銀河證券-海外文獻~4:通過量化維基百科的使用模式預測股市變動-210929
  核心觀點:   維基百科與股價變動。金融危機源于一系列災難性行為的綜合作用,而龐大的股市數據能為理解促成這些危機的某些行為提供新的視角。是否可以基于投資者做出股票交易決策前從網...[詳細]
2021-09-30 分享者:bru****ng 作者:吳俊鵬 評級: 頁數:13 頁
渤海證券-權益事件監測周報:12家公司更新增發預案進度,20家公司有限售股解禁-210930
  核心觀點:   捷成股份(300182)等12家公司更新增發預案進度。   中旗新材(001212)發布分紅預案,沒有送轉計劃。   21家公司發布公司機構股東增持。其中青島雙...[詳細]
2021-09-30 分享者:free******lue 作者:宋旸 評級: 頁數:21 頁
渤海證券-行業輪動研究三:業績景氣度視角下的行業輪動策略-210930
  核心觀點:   行業輪動是一個熱門議題。本報告將從正式財報、業績預告和業績快報中,選取一些業績指標來構建行業景氣度,以實現對行業景氣狀態的定量判定,從而開展微觀層面的行業輪動策...[詳細]
2021-09-30 分享者:dah****er 作者:宋旸 評級: 頁數:21 頁
銀河證券-海外文獻~2:社交媒體勝過新聞嗎? 基于社交媒體情感和新聞情感的市場時機策略-210929
  核心觀點:   新聞和社交媒體提供的投資信號。首先,該篇文章研究20年來投資信號的歷史特點,此類信號指標廣泛來自新聞和社交媒體,這可以區分每個數據類型的獨特性;此外,該文評估社...[詳細]
2021-09-30 分享者:春暖***時 作者:吳俊鵬 評級: 頁數:12 頁
銀河證券-海外文獻~3:Google趨勢搜索可否被用于分散風險?-210929
  利用GoogleTrend上被搜索的信息進行投資組合的多元化配置。投資資組合多元化和主動的風險管理是金融分析的重要組成部分。在全球金融危機期間以及之后,這些變得更加重要(并受到...[詳細]
2021-09-30 分享者:mand******_91 作者:吳俊鵬 評級: 頁數:12 頁
國信證券-金融工程日報:周期板塊持續大幅下挫,連板率創今年以來新低-210929
  市場表現   今日(20210929)市場全線下跌,規模指數中上證50指數表現最好,板塊指數中科創50指數表現最好,風格指數中滬深300價值指數表現最好。銀行、農林牧漁、家電、...[詳細]
2021-09-30 分享者:qs***n 作者:楊怡玲,張欣慰 評級: 頁數:16 頁
東興證券-“基”不可失系列之八:長信基金宋海岸,優秀選股能力帶來穩定超額收益-210929
  投資摘要:   宋海岸先生,上海交通大學理學碩士,2018年2月開始擔任基金經理,歷任7只基金的基金經理。截至2021年二季度末,宋海岸先生共管理3只基金,包含增強指數型、靈活...[詳細]
2021-09-29 分享者:ning******520 作者:高智威 評級: 頁數:19 頁
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