開源證券-開源量化評論（38）：寫給權益基金經理，北上資金的十個重要結論-211005
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| 北上資金持續流入A股的趨勢不變，未來在A股的定價權有望進一步提升 在外資增配A股的渠道中，借道陸股通通道的北上資金扮演了越來越重要的作用，其持有A股流通市值占比從2017年...[詳細] |
| 2021-10-05 分享者：ye***i 作者：魏建榕 評級： 頁數：12 頁 |
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天風證券-市場流動性跟蹤周報：近期市場流動性變化情況-211004
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| ETF資金流動性跟蹤 截至2021-09-30，上周有211只ETF存在資金凈流入，有215只ETF存在資金凈流出。分類別資金流動來看，上周資金凈流入靠前的類別有：科技為4...[詳細] |
| 2021-10-04 分享者：學**識 作者：吳先興 評級： 頁數：24 頁 |
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國信證券-主動量化策略周報：三季度收官，超預期精選組合今年以來滿倉收益45.86%-211004
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| 國信金工主動量化策略表現跟蹤 本周，優秀基金業績增強組合絕對收益-2.94%，相對普通股票型基金指數超額收益-2.18%。 本年，優秀基金業績增強組合絕對收益21.36...[詳細] |
| 2021-10-04 分享者：qiq****23 作者：張欣慰，張宇 評級： 頁數：12 頁 |
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開源證券-金融工程定期：資產配置月報（2021年10月）-211004
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| 股債配置模型觀點：風險預算保持中性，權益倉位小幅上調 開源金工將風險平價模型與主動信號結合構建主動風險預算模型，每月從股債橫向比價、股票縱向估值水平、市場流動性三個維度構建...[詳細] |
| 2021-10-04 分享者：dong******abc 作者：魏建榕，張翔 評級： 頁數：15 頁 |
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東吳證券-信息分布均勻度UID因子績效月報-211003
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| UID因子多空對沖績效（全市場）：2014年2月至今，UID因子在全體A股中，5分組多空對沖的年化收益為23.28%，年化波動為6.88%，信息比率為3.38，月度勝率為84....[詳細] |
| 2021-10-03 分享者：jer****20 作者：沈芷琦，高子劍 評級： 頁數：12 頁 |
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東吳證券-“殊途同歸”動量因子績效月報-211003
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| “殊途同歸”因子多空對沖績效（全市場）：2014年2月至今，“殊途同歸”因子在全體A股中，5分組多空對沖的年化收益為16.63%，年化波動為7.25%，信息比率為2.29，月度...[詳細] |
| 2021-10-03 分享者：nav****01 作者：沈芷琦，高子劍 評級： 頁數：10 頁 |
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東吳證券-金工定期報告：價量相關性CPV因子績效月報-211003
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| CPV因子多空對沖績效（全市場）：2014年2月至今，CPV因子在全體A股中，5分組多空對沖的年化收益為15.21%，年化波動為6.72%，信息比率為2.26，月度勝率為80....[詳細] |
| 2021-10-03 分享者：zl8****58 作者：高子劍，沈芷琦 評級： 頁數：12 頁 |
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東吳證券-金工定期報告：上下影線UBL因子績效月報-211003
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| UBL因子多空對沖績效（全市場）：2009年1月至今，UBL因子在全體A股中，5分組多空對沖的年化收益為14.31%，年化波動為6.98%，信息比率為2.05，月度勝率為71....[詳細] |
| 2021-10-03 分享者：duc****89 作者：高子劍，沈芷琦 評級： 頁數：12 頁 |
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開源證券-金融工程專題：從基金持倉行為到股票關聯網絡-211002
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| 基金共同持倉行為是股票關聯關系的重要來源 學術界對于股票關聯網絡的研究由來已久，用于構建關聯網絡的市場信息主要集中于漲跌幅、成交額、換手率等維度。本報告嘗試從基金持倉維度出...[詳細] |
| 2021-10-02 分享者：gsl****14 作者：魏建榕 評級： 頁數：13 頁 |
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光大證券-工具型產品介紹與分析系列之四：支持國企改革，開放成就共贏-210930
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| 國企改革步伐加快，創新方式支持實體：近年來，我國出臺多項通知與指導意見，積極推進國有企業改革，努力加快國企開放進程，此時推出國企開放共贏ETF產品，是金融支持國企深化改革和發展...[詳細] |
| 2021-10-01 分享者：h**y 作者：秦波 評級： 頁數：21 頁 |
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國信證券-熱點追蹤周報：由創新高個股看市場投資熱點（第16期）-210930
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| 乘勢而起：市場新高趨勢追蹤 截至2021年9月30日，上證指數、深證成指、滬深300、中證500、中證1000、創業板指、科創50指數250日新高距離分別為3.96%、10...[詳細] |
| 2021-09-30 分享者：sse****ie 作者：張欣慰 評級： 頁數：12 頁 |
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開源證券-金融工程定期報告：交易行為因子績效月報（2021年9月）-210930
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| 交易行為因子概述 穩健的交易行為模式中，蘊藏有穩健的alpha源。循著這一研究理念，我們陸續提出了一系列基于交易行為的選股因子，受到量化投資同行的認可。其中：理想反轉因子的...[詳細] |
| 2021-09-30 分享者：lgs****11 作者：魏建榕，高鵬，傅開波 評級： 頁數：11 頁 |
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渤海證券-因子監測月報：本月估值因子表現強勢，推薦消費ETF與通信ETF-210930
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| 核心觀點： 本月，我國主要市場指數漲跌互現。截至9月29日收盤，上證指數上漲1.64%，滬深300指數上漲1.63%，中證500指數下跌0.78%，創業板指數下跌0.08%...[詳細] |
| 2021-09-30 分享者：大**了 作者：宋旸 評級： 頁數：11 頁 |
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銀河證券-海外文獻~4：通過量化維基百科的使用模式預測股市變動-210929
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| 核心觀點: 維基百科與股價變動。金融危機源于一系列災難性行為的綜合作用，而龐大的股市數據能為理解促成這些危機的某些行為提供新的視角。是否可以基于投資者做出股票交易決策前從網...[詳細] |
| 2021-09-30 分享者：bru****ng 作者：吳俊鵬 評級： 頁數：13 頁 |
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渤海證券-權益事件監測周報：12家公司更新增發預案進度，20家公司有限售股解禁-210930
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| 核心觀點： 捷成股份（300182）等12家公司更新增發預案進度。 中旗新材（001212）發布分紅預案，沒有送轉計劃。 21家公司發布公司機構股東增持。其中青島雙...[詳細] |
| 2021-09-30 分享者：free******lue 作者：宋旸 評級： 頁數：21 頁 |
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渤海證券-行業輪動研究三：業績景氣度視角下的行業輪動策略-210930
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| 核心觀點： 行業輪動是一個熱門議題。本報告將從正式財報、業績預告和業績快報中，選取一些業績指標來構建行業景氣度，以實現對行業景氣狀態的定量判定，從而開展微觀層面的行業輪動策...[詳細] |
| 2021-09-30 分享者：dah****er 作者：宋旸 評級： 頁數：21 頁 |
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銀河證券-海外文獻~2：社交媒體勝過新聞嗎？ 基于社交媒體情感和新聞情感的市場時機策略-210929
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| 核心觀點: 新聞和社交媒體提供的投資信號。首先，該篇文章研究20年來投資信號的歷史特點，此類信號指標廣泛來自新聞和社交媒體，這可以區分每個數據類型的獨特性；此外，該文評估社...[詳細] |
| 2021-09-30 分享者：春暖***時 作者：吳俊鵬 評級： 頁數：12 頁 |
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銀河證券-海外文獻~3：Google趨勢搜索可否被用于分散風險？-210929
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| 利用GoogleTrend上被搜索的信息進行投資組合的多元化配置。投資資組合多元化和主動的風險管理是金融分析的重要組成部分。在全球金融危機期間以及之后，這些變得更加重要(并受到...[詳細] |
| 2021-09-30 分享者：mand******_91 作者：吳俊鵬 評級： 頁數：12 頁 |
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國信證券-金融工程日報：周期板塊持續大幅下挫，連板率創今年以來新低-210929
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| 市場表現 今日(20210929)市場全線下跌，規模指數中上證50指數表現最好，板塊指數中科創50指數表現最好，風格指數中滬深300價值指數表現最好。銀行、農林牧漁、家電、...[詳細] |
| 2021-09-30 分享者：qs***n 作者：楊怡玲，張欣慰 評級： 頁數：16 頁 |
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東興證券-“基”不可失系列之八：長信基金宋海岸，優秀選股能力帶來穩定超額收益-210929
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| 投資摘要： 宋海岸先生，上海交通大學理學碩士，2018年2月開始擔任基金經理，歷任7只基金的基金經理。截至2021年二季度末，宋海岸先生共管理3只基金，包含增強指數型、靈活...[詳細] |
| 2021-09-29 分享者：ning******520 作者：高智威 評級： 頁數：19 頁 |
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