方正中期期貨-股票期權及股指期權報告-210929

　　【行情復盤】

　　9月29日，滬深300指數跌1.02%，報4833.93.上證50指數跌0.37%，報3199.23。http://www.fandomall.com【慧博投研資訊】指數短期維持區間震蕩。http://www.fandomall.com（慧博投研資訊）

　　【重要資訊】

　　央行公告稱，為維護季末流動性平穩，9月29日以利率招標方式開展了1000億元14天期逆回購操作，中標利率2.35%。Wind數據顯示，今日600億元逆回購到期，因此單日凈投放400億元。

　　滬深兩市主力資金全天凈流出692.76億元。周期股冰點之后再掀跌停潮，Wind24個二級行業僅銀行板塊獲資金小幅凈流入；綠電龍頭午后集體沖高回落，太陽能、三峽能源資金凈流出居前。

　　在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4680，較上一交易日跌88個基點。人民幣兌美元中間價報6.4662，調貶54個基點。

　　【交易策略】

　　股指短線有望震蕩走強。波動率維持20%低位，波動率后期有望維持震蕩偏強的走勢，中期以做多波動率策略為主，或者賣出遠月認沽期權。

　　推薦策略：

　　300ETF期權：賣出10月認購期權5.25。

　　股指期權：賣出10月5100認購期權。

　　上證50ETF期權：賣出10月3.4認購期權。