美爾雅期貨-滬銅期權月報:銅期權隱含波動率節前回升,投資者情緒中性偏空-210930

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日期:2021-09-30 21:30:28 研報出處:美爾雅期貨
研報欄目:期權研究 戴霞  (PDF) 13 頁 1,567 KB 分享者:liu****er
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  標的分析:9月銅價并未出現明顯波動,依然在震蕩區間運行,宏觀壓力多次打壓價格,但基本面支撐強度顯現,反復測試了下方67500附近的支撐位。http://www.fandomall.com【慧博投研資訊】根據美聯儲9月議息會議內容,態度略微向鷹派轉變,11月正式公布Taper時間表,12月啟動縮減成為市場普遍預期,在流動性邊際拐點尚未明顯時,通脹預期處于高位震蕩走勢,但難以向上半年一樣形成較強驅動;另外市場十一期間將被美國債務上限能否延期的問題擾動,預計宏觀氛圍變化在十月有個先緊后松的過程。http://www.fandomall.com(慧博投研資訊)往后看,十月前半段時間將繼續受美債上限延期法案投票擾動,市場情緒將謹慎,并在美元走強背景下銅價有所承壓,后半段隨著法案通過的宏觀情緒緩和,銅價可能會走出探底回升的走勢,節后或有進多的機會點位。

  期權策略:銅期權隱含波動率9月震蕩走高,尤其節前增長明顯,CU2111隱波率在9月末達到月度最高水平25.55%,較前值20.59%增加明顯;CU2112及CU2201隱波率環比均明顯回升。節后預計隱波率將會沖高回落,結合對銅價趨勢的判斷,建議投資者節后在隱波率高點賣出看跌期權,穩健者構建牛市價差組合。

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