山西證券-多因子1.0策略周度跟蹤-210930

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日期:2021-09-30 17:32:04 研報出處:山西證券
研報欄目:投資策略 麻文宇  (PDF) 8 頁 487 KB 分享者:bo***u
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研究報告內容
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  多因子1.0因子選擇:

  我們根據《多因子報告之二:因子測試和多因子策略1.0》中的結論,根據因子收益、因子收益t值、IC值、IC大于零比率、IR值做因子篩選,保留滿足1)因子收益、IC值、IC大于零比率-50%三個指標正負相同2)每類因子中符合以上條件的因子收益t值絕對值最大或t值絕對值大于0.93)因子相關性顯著4)因子具備單調性5)因子收益時間序列平穩的因子。http://www.fandomall.com【慧博投研資訊】最后篩選得到:EP(ttm), BP(lyr),預期roeg,liquid turnover,對數市值,5換手率,24mstd七個因子。http://www.fandomall.com(慧博投研資訊)

  我們根據該方程做出市場中性結果,從而確定因子權重,具體方法參考《多因子報告之二:因子測試和多因子策略1.0》

  多因子1.0調倉:

  每次調倉取每個行業前5%得分的股票構建股票池,為避免指數偏離過大和小市值特征影響,將得分權重和股票市值權重取平均作為組中個股權重。我們的調倉頻率為周度,以周五收盤因子表現作為調倉依據,所有標的以周五收盤價買入。交易成本(傭金、市場沖擊、執行成本等)為0.1%

  風險提示

  1.中美外交關系惡化

  2.全球經濟重啟不利,主要經濟體債務風險

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