主要行業
- 金融服務 房地產 有色金屬
- 醫藥生物 化工行業 機械設備
- 交通運輸 農林牧漁 電子行業
- 新能源 建筑建材 信息服務
- 汽車行業 黑色金屬 采掘行業
- 家用電器 餐飲旅游 公用事業
- 商業貿易 信息設備 食品飲料
- 輕工制造 紡織服裝 新能源汽車
- 高端裝備制造 其他行業
點擊進入可選擇細分行業
【免責條款】
1. 用戶直接或通過各類方式間接使用慧博投研資訊所提供的服務和數據的行為,都將被視作已無條件接受本聲明所涉全部內容;若用戶對本聲明的任何條款有異議,請停止使用慧博投研資訊所提供的全部服務。
2. 用戶需知,研報資料由網友上傳,所有權歸上傳網友所有,慧博投研資訊僅提供存放服務,慧博投研資訊不保證資料內容的合法性、正確性、完整性、真實性或品質;
3. 任何單位或個人若認為慧博投研資訊所提供內容可能存在侵犯第三人著作權的情形,應該及時向慧博投研資訊提出書面權利通知,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明?;鄄┩堆匈Y訊將遵循"版權保護投訴指引"處理該信息內容;
4.本條款是本站免責條款的附則,其他更多內容詳見本站底部《免責聲明》;
多因子1.0因子選擇:
我們根據《多因子報告之二:因子測試和多因子策略1.0》中的結論,根據因子收益、因子收益t值、IC值、IC大于零比率、IR值做因子篩選,保留滿足1)因子收益、IC值、IC大于零比率-50%三個指標正負相同2)每類因子中符合以上條件的因子收益t值絕對值最大或t值絕對值大于0.93)因子相關性顯著4)因子具備單調性5)因子收益時間序列平穩的因子。http://www.fandomall.com【慧博投研資訊】最后篩選得到:EP(ttm), BP(lyr),預期roeg,liquid turnover,對數市值,5換手率,24mstd七個因子。http://www.fandomall.com(慧博投研資訊)
我們根據該方程做出市場中性結果,從而確定因子權重,具體方法參考《多因子報告之二:因子測試和多因子策略1.0》
多因子1.0調倉:
每次調倉取每個行業前5%得分的股票構建股票池,為避免指數偏離過大和小市值特征影響,將得分權重和股票市值權重取平均作為組中個股權重。我們的調倉頻率為周度,以周五收盤因子表現作為調倉依據,所有標的以周五收盤價買入。交易成本(傭金、市場沖擊、執行成本等)為0.1%
風險提示
1.中美外交關系惡化
2.全球經濟重啟不利,主要經濟體債務風險
為了完善報告評分體系,請在看完報告后理性打個分,以便我們以后為您展示更優質的報告。
您也可以對自己點評與評分的報告在“我的云筆記”里進行復盤管理,方便您的研究與思考,培養良好的思維習慣。
正在加載,請稍候...